Opções binárias do cboe vix

Hedging de Carteira usando VIX Calls.
Quando o VIX é baixo, a correlação negativa do VIX altamente volátil com o índice S & P 500 torna possível usar as opções VIX como um hedge para proteger um portfólio contra uma quebra do mercado.
Para implementar uma tal cobertura, o investidor compra chamadas VIX ligeiramente fora do dinheiro a curto prazo enquanto, simultaneamente, reduz o custo total da cobertura, vende unidades VIX ligeiramente fora do dinheiro no mesmo mês de vencimento. . Essa estratégia também é conhecida como o colar reverso.
A idéia por trás dessa estratégia é que, no caso de um declínio no mercado de ações, é muito provável que o VIX aumente o suficiente para que as opções de compra do VIX obtenham valor suficiente para compensar as perdas no portfólio.
Implementação.
Para proteger um portfólio com opções VIX, o portfólio deve ser altamente correlacionado ao índice S & P 500 com um beta próximo de 1,0.
A parte complicada é determinar quantas chamadas VIX precisamos comprar para proteger o portfólio. Um exemplo simplificado é fornecido abaixo para mostrar como isso é feito.
Um gestor de fundos supervisiona um portfólio bem diversificado, consistindo em trinta ações de grande volume nos EUA. Nos últimos dois meses, o mercado tem subido constantemente com o índice S & P 500 subindo de 1273 em meados de março para 1426 em meados de maio. Ao mesmo tempo, o VIX vem caindo gradualmente, atingindo uma baixa de cinco meses de 16,30 no dia 17 de maio. O gestor do fundo acha que o mercado está ficando complacente e uma correção é iminente. Ele decide proteger suas participações comprando chamadas VIX um pouco fora do dinheiro que expiram em um mês. Simultaneamente, ele vende um número igual de opções fora do dinheiro para reduzir o custo de implementação da cobertura.
Para simplificar, vamos supor que o valor de suas participações seja de $ 1.000.000. O índice S & P 500 ficou em 1423. O VIX é às 16h30. As chamadas do VIX de junho, com um preço de exercício de US $ 19, custam US $ 0,40 cada. O VIX de junho coloca, com um preço de exercício de US $ 12,50, um preço de US $ 0,25 cada.
Então, quantas chamadas do VIX o gestor do fundo precisa comprar para fornecer a proteção necessária?
Segundo o site da CBOE, em média, o VIX sobe 16,8% nos dias em que o índice S & P 500 cai 3% ou mais. Isto significa que se o SPX descer 10%, o VIX pode disparar em 56%. Para agir de forma segura, o gestor do fundo supõe que o VIX aumentará apenas 40% quando o SPX cair 10%. Isso significa que, em teoria, o VIX deve subir de 16,3 para 22,8 se o S & P 500 cair 10% do nível atual de 1423 para 1280.
Quando o VIX estiver em 22,8, cada chamada VIX de US $ 19 em junho valerá US $ 380 (multiplicador de contrato de US $ 3,80 x US $ 100). 10% da carteira do gestor do fundo vale US $ 100.000. O número de chamadas VIX necessárias para proteger 10% da carteira é: $ 100.000 / $ 380 = 264 Custo total da compra das 264 VIX $ 19 em $ 0,40 cada = 264 x $ 0,40 x $ 100 = $ 10,560 Prêmio recebido pela venda de 264 de junho $ 12,50 VIX em $ 0,25 cada = 264 x $ 0,25 x $ 100 = $ 6,600 Investimento total necessário para construir a cobertura = $ 10,560 - $ 6,600 = $ 3,960.
** - Com base em dados históricos, o VIX não fica abaixo de 10 e assumimos o mesmo para este exemplo.
Como pode ser visto na tabela acima, se o mercado recuar, como representado pelo índice S & amp; P 500 em declínio, o VIX negativamente correlacionado se moverá para cima a uma taxa muito mais rápida. Os VIX colocados vendidos a descoberto expirarão sem valor enquanto o valor das opções de compra de VIX sobe para compensar a perda de valor na carteira.
Inversamente, se o mercado apreciar, o aumento do valor da sua participação é compensado pelo aumento do valor das opções de venda da VIX vendidas a descoberto. Notavelmente, como o VIX tradicionalmente nunca ficou abaixo de 10 por muito tempo, as opções de venda vendidas a descoberto não devem valorizar muito para causar danos significativos ao portfólio. Portanto, é mais favorável implementar essa estratégia de hedge quando o VIX é baixo.
No caso de o VIX ter um pico acentuado (não impossível, dado que o intervalo de negociação do VIX é de 10 a 50), o aumento no valor das chamadas VIX pode até exceder as perdas incorridas pelo portfólio, resultando em um ganho líquido total .
Nota: Para o exemplo acima, os custos de transação não são incluídos nos cálculos. Além disso, as seguintes suposições são feitas:
Correlação total (beta de 1,0) entre o portfólio e o índice S & P 500. A subida / descida do mercado ocorreu na data de vencimento da opção.
Coisas para lembrar.
A menos que o vencimento seja muito próximo, os preços das opções VIX refletem o VIX antecipado em vez do VIX à vista. Para descobrir o forward VIX, pode-se referir ao preço dos futuros VIX.
Historicamente, o VIX só se move em frente ao SPX 88% do tempo. Então, isso significa que ainda há 12% de chance de que a correlação negativa não se materialize. Portanto, ao contrário do hedge com index puts, a proteção não é 100% garantida.
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Índice de volatilidade.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Avaliação de derivativos VIX ☆
Realizamos uma extensa análise empírica dos modelos de avaliação de derivativos VIX antes, durante e após a crise financeira de 2008-2009. Como as características restritivas de reversão à média e de heterocedasticidade dos modelos existentes geram grandes distorções durante a crise, propomos generalizações com uma tendência central variável no tempo, saltos e volatilidade estocástica, analisamos seu desempenho de precificação e implicações para estruturas a termo de VIX futuros e volatilidade “inclinações”. Nós achamos que um processo para o log do VIX observado combinando tendência central e volatilidade estocástica confiavelmente precifica os derivados VIX. Também descobrimos um prêmio de risco significativo que altera o nível de volatilidade de longo prazo.
Classificação JEL.
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Somos gratos a Francis Longstaff (o árbitro), a Dante Amengual, a Torben Andersen, a Max Bruche, a Peter Carr, a Rob Engle, a Javier Gil-Bazo, a Ioannis Paraskevopoulos, a Francisco Peñaranda, a Eduardo Schwartz, a Neil Shephard e a Dacheng Xiu. participantes do Oxford MAN Institute, da Universidad de Murcia, da Universitat Pompeu Fabra, da SoFiE European Conference (Genebra, junho de 2009), do World Congress da Econometric Society (Shanghai, agosto de 2010), do Finance Forum (Elche, novembro de 2010) e do Simpósio da Associação Econômica Espanhola (Madri, dezembro de 2010) para comentários, discussões e sugestões úteis. Naturalmente, a advertência usual se aplica. O apoio financeiro do Ministério Espanhol da Ciência e Inovação através dos Subsídios ECO 2008-00280 e 2011-26342 (Sentana) é reconhecido com gratidão. As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade dos autores e não refletem as do Banco de Espanha.

Volatilidade Sorrisos e Smirks.
Definição de inclinação de volatilidade:
Usando o modelo de precificação de opções da Black Scholes, podemos calcular a volatilidade do subjacente, inserindo os preços de mercado das opções. Teoricamente, para opções com a mesma data de vencimento, esperamos que a volatilidade implícita seja a mesma, independentemente do preço de exercício que usamos. No entanto, na realidade, o IV que obtemos é diferente entre os vários ataques. Essa disparidade é conhecida como a inclinação da volatilidade.
Volatilidade Sorriso.
Se você traçar as volatilidades implícitas (IV) contra os preços de exercício, você pode obter a seguinte curva em forma de U, semelhante a um sorriso. Assim, esse padrão específico de volatilidade é mais conhecido como o sorriso da volatilidade.
O padrão de distorção de volatilidade do sorriso é comumente visto em opções de ações de curto prazo e opções no mercado forex.
Sorrisos de volatilidade nos dizem que a demanda é maior para opções que estão dentro do dinheiro ou fora do dinheiro.
Desvio reverso (sorriso de volatilidade)
Um padrão de distorção mais comum é o desvio reverso ou o sorriso de volatilidade. O padrão de distorção reversa geralmente aparece para opções de ações de longo prazo e opções de índice.
No padrão de desvio invertido, o IV para as opções nos golpes mais baixos é maior que o IV nos golpes mais altos. O padrão de inclinação invertida sugere que as chamadas in-the-money e as out-of-the-money são mais caras do que as chamadas fora do dinheiro e as entradas dentro do dinheiro.
A explicação popular para a manifestação da distorção da volatilidade reversa é que os investidores geralmente se preocupam com os choques do mercado e compram postos para proteção. Uma evidência que sustenta esse argumento é o fato de que a distorção reversa não apareceu nas opções de ações até depois do Crash de 1987.
Outra possível explicação é que as chamadas in-the-money se tornaram alternativas populares para compras de ações definitivas, uma vez que oferecem alavancagem e, portanto, aumentam o ROI. Isso leva a uma maior demanda por chamadas dentro do dinheiro e, portanto, aumenta a IV nos ataques mais baixos.
Encaminhamento para a frente.
A outra variante do sorriso de volatilidade é a inclinação para a frente. No padrão de inclinação para frente, o IV para as opções nos golpes mais baixos é menor que o IV nos golpes mais altos. Isso sugere que as chamadas fora do dinheiro e as entradas dentro do dinheiro estão em maior demanda em comparação às chamadas in-the-money e out-of-the-money.
O padrão de inclinação para frente é comum para opções no mercado de commodities. Quando a oferta é escassa, as empresas preferem pagar mais para garantir o fornecimento do que para arriscar o fornecimento. Por exemplo, se as previsões meteorológicas indicarem uma possibilidade maior de uma geada iminente, o medo da interrupção do fornecimento fará com que as empresas aumentem a demanda por pedidos fora do dinheiro para as culturas afetadas.
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Prémio de risco de previsão e variância VIX: uma nova abordagem GARCH.
Destaques.
Inovadoramente, o GARCH é utilizado para prever VIXs de um dia fora da amostra.
O prêmio de risco de variância é avaliado por três modelos GARCH.
Antes de 22 de setembro de 2003, o prêmio de risco de variação é de cerca de 20 a 30%.
Após 22 de setembro de 2003, o prêmio de risco de variância é de cerca de 10 a 13%.
Os modelos GARCH neutros ao risco prevêem VIXs fora da amostra com erros dentro de ± 0.3%.
Este trabalho propõe a previsão do VIX nos modelos GARCH (1,1), GJR e Heston – Nandi, e avaliar o prêmio de risco de variância de forma inovadora. Os VIXs de um dia fora da amostra, calculados com os parâmetros GARCH empíricos tradicionais, revelam-se abaixo dos VIXs de mercado em cerca de 20-30% (10–13%) em média antes (depois) de 22 de setembro de 2003. A subestimação é interpretado como um tipo de prêmio de risco de variação, que para a parte posterior dos dados acaba sendo significativamente menor. Por outro lado, modelos GARCH neutros ao risco podem ser obtidos por calibração contra o VIX de mercado anterior. Para o mesmo conjunto de dados, os parâmetros neutros ao risco projetam os VIXs de um dia fora da amostra com erros dentro de -0,30 a 0,03%, em média.
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Opções binárias do cboe vix
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
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Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
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Candlestick Open-to-Close traça a diferença entre o fechamento da barra atual e o preço de abertura da barra atual.
Se Close for maior que Open, a barra ficará colorida em verde. Se Close for menor que Open, a barra será colorida de vermelho.
Castiçal Close-to-Close traça a diferença entre o fechamento da barra atual e o preço de fechamento da barra anterior (mudança de preço)
Se o fechamento de hoje for maior que o fechamento anterior, a barra ficará colorida em verde. Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento anterior, a barra ficará colorida em vermelho.
Heikin-Ashi, que significa média bar em japonês, é um tipo distinto de gráficos Candlestick. Eles usam intervalos médios para calcular os pontos da Vela, o que suaviza o gráfico e, por sua vez, fornece uma visão mais clara da tendência do mercado. Os Heikin-Ashi também são diferentes dos gráficos tradicionais de Candlestick, pois eles deixam a sessão anterior aberta e se fecham para a conta aberta, o que, por sua vez, remove quaisquer lacunas entre barras no gráfico.
Interpretação: As velas vazias representam uma tendência de alta, com barras ocas maiores indicando uma tendência de alta mais forte. As velas preenchidas representam uma tendência de baixa, com barras preenchidas maiores indicando uma tendência de baixa mais forte.
Tipo de escala: escolha entre linear ou logarítmico. O escalonamento linear calculará a escala mais inteligente usando a alta, a baixa e uma série de divisores aceitáveis ​​para possíveis escalas. A Escala Logarítmica usa o escalonamento que permite que uma grande variedade de preços seja exibida sem a compactação de dados vista no escalonamento linear.
Eventos: quando marcado, o gráfico mostrará quaisquer Dividendos, Ganhos ou Desdobramentos na data aplicável.
Contratos futuros: essas configurações determinam como os contratos futuros são lançados nos gráficos nas proximidades e continuação.
Rolo de Contrato: Você pode rolar o contrato com base no número de dias até a expiração ou com base no Volume / Interesse Aberto.
Adicionando & amp; Excluindo estudos.
Você pode adicionar um número ilimitado de estudos a um gráfico interativo. Ao traçar um patrimônio dos EUA ou do Canadá, o menu Estudos também exibe os Fundamentos, que podem ser plotados como dados trimestrais ou anuais.
Clique no botão + Estudo para ver os estudos disponíveis. Use também este menu para remover estudos que já foram aplicados ao gráfico.
Ao adicionar um estudo, você é solicitado a fornecer os parâmetros do estudo e pode alterar a cor da linha antes de adicioná-la ao gráfico. Você também pode identificar o painel no qual o estudo deve ser adicionado (no gráfico principal ou em um novo painel).
Quando um estudo estiver no gráfico, você poderá removê-lo abrindo o menu "Estudos" e clicando no botão vermelho "Excluir". ícone ao lado do nome do estudo.
Nota: Quando conectado, o Barchart registra as configurações usadas pela última vez em cada estudo. Por exemplo, se você adicionar uma Média Móvel Simples, alterar o período para 50 e alterar a cor para vermelho, na próxima vez que adicionar uma Média Móvel Simples, o padrão será para as mesmas configurações.
Estudos de clonagem.
Quando um estudo estiver no seu gráfico, você poderá cloná-lo rapidamente (fazer uma cópia exata) e modificar os parâmetros do clone. Isso é útil se você quiser adicionar rapidamente várias Médias Móveis ao gráfico, usando parâmetros e cores de período diferentes para cada um.
Adicione um estudo ao gráfico. Clique no botão + Estudo e, em seguida, clique no estudo como se fosse editá-lo. Clique em ESTUDO DE CLONE. Um novo conjunto de parâmetros aparece para o clone, onde você pode ajustar os parâmetros, cores, espessura do gráfico. Quando terminar, clique em ADICIONAR.
Adicionando Ferramentas.
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Reordenando Painéis.
Estudos, fundamentos e expressões são adicionados como um "Overlay" (o estudo é plotado na janela do gráfico principal sobre os dados de preço do gráfico subjacente) ou como um "Indicador" (o estudo é adicionado como um novo painel na parte inferior do gráfico).
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Expressões.
Você pode plotar uma expressão ou propagação de futuros comuns abrindo o Menu Gráfico e selecionando & quot; Expressões & amp; Spreads & quot ;, ou clicando com o botão direito no gráfico para selecionar o mesmo comando.
A caixa de diálogo Expressões permite que você escolha entre uma série de spreads de commodities populares. Quando você seleciona um spread popular na lista suspensa, a expressão é criada automaticamente para você. Você também pode criar seu próprio gráfico de dispersão personalizado inserindo o cálculo matemático.
Os resultados calculados são exibidos como um gráfico de linhas. Além disso, uma expressão pode ser adicionada à janela do gráfico principal ou como um novo painel no gráfico (você escolherá o canal ao criar a expressão).
Se você quiser criar sua própria expressão personalizada, poderá inserir o cálculo diretamente no campo de expressão. Expressões consistem em:
símbolos - devem ser colocados entre "chaves". Exemplos: constantes: qualquer número de ponto flutuante como 2,35; note que não suportamos operadores de notação "científica" (por exemplo, 1.72E5): operador unário - (negação), portanto você pode digitar -2 + 1 e não é forçado a digitar operadores binários de 1 - 2:
Estes são listados em ordem de menor para maior precedência (multiplicação e divisão sempre acontecerá antes de adição e subtração, a menos que agrupados por parênteses). para ter certeza de que a precedência está correta, parênteses (e) podem ser usados; por exemplo 2 ^ 2 + 3 = 7 mas 2 ^ (2 + 3) = 32.
Um exemplo, mostrando todas as variáveis:
Nota para contratos de futuros: O aplicativo de gráficos do Barchart geralmente usa o símbolo * em contratos futuros como um atalho para especificar o mês. Por exemplo, ZC * 1 retornará o mês anterior, ZC * 2 retornará o segundo mês, ZC * 3 retornará o terceiro mês, etc. É permitido usar símbolos de atalho ao criar uma expressão:
Gráfico de comparação.
Você pode adicionar até três outros símbolos para comparação de preços diretamente no gráfico. Abra o menu Gráfico e selecione & quot; Gráfico de Comparação & quot ;, ou clique com o botão direito no gráfico para selecionar o mesmo comando. Fornecemos uma lista dos principais índices de mercado que você pode selecionar para comparação ou adicione seus próprios símbolos.
Quando a escala de preços de um símbolo difere do gráfico subjacente, você pode querer marcar a opção "Escala esquerda" para que os dados de preço possam ser exibidos em um formato mais fácil de ler.
Se você é um usuário do site registrado e está logado, você pode aplicar um modelo que você criou, ou salvar a configuração de um gráfico como um novo modelo. Essas ações são encontradas no & quot; Modelos & quot; botão.
Um modelo é usado para exibir um gráfico com configurações predefinidas, como agregação, tipo de barra, estudos e muito mais. Os membros do site podem identificar ainda mais um modelo de gráfico padrão para sempre se aplicar a um novo gráfico na página Preferências do site, localizada na guia Meu gráfico de barras.
Crie seu próprio modelo de gráfico padrão e identifique isso nas Preferências do seu site. Por exemplo, se você sempre quiser ver as Candlesticks em um gráfico intradiário de 30 minutos com duas médias móveis, crie um modelo com esses parâmetros e adicione-o às suas Preferências do site. Dessa forma, seus gráficos sempre começarão com a configuração desejada.
Os modelos são criados na guia Meu gráfico de barras OU você pode personalizar um gráfico de acordo com suas preferências, clicar no botão Modelos e selecionar Salvar como modelo. Uma associação gratuita do site permite criar até 20 modelos, enquanto os membros Premier do Barchart podem criar modelos ilimitados.
O botão Limpar (canto superior direito do gráfico) limpa todas as alterações feitas e redefine o gráfico para o padrão do site (gráfico Diário de 6 meses usando barras OHLC) ou para o modelo padrão identificado nas Preferências do site.
Ícone pop-out.
O ícone de pop-out abre o gráfico em uma nova janela do navegador. Você pode exibir quantos gráficos desejar e continuar usando o site do Barchart em uma janela do navegador diferente. As alterações feitas em um gráfico de pop-up são salvas, dependendo da sua preferência de economia de gráfico.
Menu Gráfico.
O Menu Gráfico está localizado no canto superior direito do gráfico e contém comandos adicionais:
Gráfico de comparação - abre o menu para adicionar símbolos de comparação Expressões & amp; Spreads - abre o menu para adicionar uma expressão ou espalhar Definir Alerta - abre a caixa de diálogo para definir um alerta de preço para este símbolo Adicionar à Watchlist - abre a caixa de diálogo para adicionar ou remover o símbolo a uma Partilha Social da Lista de Acompanhamento - permite partilhar uma imagem e vincular ao gráfico para diferentes plataformas de mídia social Salvar gráfico como imagem (.png) - Dependendo da configuração do seu navegador, você pode ser perguntado onde deseja salvar a imagem ou pode ser baixado automaticamente para uma área em seu computador anteriormente identificado pelo seu navegador como destino de download.
Clique com o botão direito do mouse no menu.
Muitas das ações que você pode aplicar a um gráfico também podem ser acessadas quando você clica com o botão direito do mouse no gráfico.

O que você precisa saber sobre opções binárias fora dos EUA
As opções binárias são uma maneira simples de negociar flutuações de preços em vários mercados globais, mas um negociador precisa entender os riscos e recompensas desses instrumentos muitas vezes incompreendidos. As opções binárias são diferentes das opções tradicionais. Se negociadas, descobriremos que essas opções têm pagamentos, taxas e riscos diferentes, sem mencionar uma estrutura de liquidez e um processo de investimento totalmente diferentes. (Para leitura relacionada, consulte: Um guia para negociar opções binárias nos EUA)
As opções binárias negociadas fora dos EUA também são estruturadas de forma diferente dos binários disponíveis nas bolsas dos EUA. Ao considerar a especulação ou a cobertura, as opções binárias são uma alternativa, mas somente se o trader entender completamente os dois resultados potenciais dessas opções exóticas. Em junho de 2013, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos alertou os investidores sobre os riscos potenciais de investir em opções binárias e cobrou de uma empresa sediada em Chipre a venda ilegal a investidores norte-americanos.
O que são opções binárias?
As opções binárias são classificadas como opções exóticas, mas os binários são extremamente simples de usar e entender funcionalmente. A opção binária mais comum é a opção "alto-baixo". Fornecendo acesso a ações, índices, commodities e divisas estrangeiras, uma opção binária high-low é também chamada de opção de retorno fixo. Isso ocorre porque a opção tem uma data / hora de expiração e também o que é chamado de preço de exercício. Se um comerciante apostar corretamente na direção do mercado e o preço no momento da expiração estiver no lado correto do preço de exercício, o comerciante receberá um retorno fixo, independentemente de quanto o instrumento foi movimentado. Um comerciante que aposta incorretamente na direção do mercado perde seu investimento.
Se um trader acredita que o mercado está subindo, ele / ela compraria uma ligação. Se o trader acredita que o mercado está caindo, ele / ela compraria um put. Para uma chamada para ganhar dinheiro, o preço deve estar acima do preço de exercício no vencimento. Para um put ganhar dinheiro, o preço deve estar abaixo do preço de exercício no vencimento. O preço de exercício, vencimento, pagamento e risco são todos divulgados no início do contrato. Para a maioria das opções binárias high-low fora dos EUA, o preço de exercício é o preço ou taxa atual do produto financeiro subjacente, como o índice S & P 500, par de moedas EUR / USD ou uma ação específica. Portanto, o trader está apostando se o preço futuro no vencimento será maior ou menor que o preço atual. (Para mais, veja Qual é a história das opções binárias?)
Opções Binárias Estrangeiras Versus U. S.
As opções binárias fora dos EUA geralmente têm um pagamento e risco fixos e são oferecidas por corretores individuais, não em uma troca. Esses corretores ganham dinheiro com a discrepância percentual entre o que pagam em negociações vencedoras e o que eles coletam em transações perdidas. Embora existam exceções, essas opções binárias devem ser mantidas até a expiração em uma estrutura de pagamento "all or nothing". A maioria dos corretores externos de opções binárias não tem permissão legal para solicitar residentes dos EUA para fins de negociação, a menos que esse corretor esteja registrado em um órgão regulador dos EUA, como a SEC ou a Commodities Futures Trading Commission.
A partir de 2008, algumas opções de troca, como o CBOE (Chicago Board Options Exchange), começaram a listar as opções binárias para os residentes dos EUA. A SEC regula o CBOE, que oferece aos investidores maior proteção em comparação com os mercados de balcão. O Nadex também é uma troca de opções binárias nos EUA, sujeita à supervisão do CFTC. Essas opções podem ser negociadas a qualquer momento a uma taxa baseada nas forças do mercado. A taxa flutua entre um e 100 com base na probabilidade de uma opção terminar dentro ou fora do dinheiro. Em todos os momentos há transparência total, de modo que um comerciante pode sair com o lucro ou a perda que vê em sua tela em cada momento. Eles também podem entrar a qualquer momento, à medida que a taxa flutua, podendo, assim, fazer negócios com base em cenários variados de risco para recompensa. O ganho e a perda máximos ainda são conhecidos se o comerciante decidir manter até o vencimento. Como essas opções são negociadas por meio de uma troca, cada negociação exige um comprador e um vendedor interessados. As bolsas ganham dinheiro com uma taxa de câmbio - para igualar compradores e vendedores - e não de um perdedor do comércio de opções binárias.
Exemplo de Opção Binária Alto-Baixo.
Suponha que sua análise indique que o S & P 500 irá se reunir pelo resto da tarde, embora você não tenha certeza de quanto. Você decide comprar uma opção de compra (binária) no índice S & P 500. Suponha que o índice esteja atualmente em 1.800, portanto, ao comprar uma opção de compra, você está apostando que o preço no vencimento será acima de 1.800. Como as opções binárias estão disponíveis em todos os tipos de prazos - de minutos a meses -, você escolhe um tempo de expiração (ou data) que se alinha com sua análise. Você escolhe uma opção com um preço de exercício de 1.800, que expira daqui a 30 minutos. A opção paga 70% se o S & P 500 estiver acima de 1.800 no vencimento (30 minutos a partir de agora); Se o S & P 500 estiver abaixo de 1.800 em 30 minutos, você perderá seu investimento.
Você pode investir quase qualquer quantia, embora isso varie de corretor para corretor. Muitas vezes existe um mínimo, como US $ 10 e um máximo, como US $ 10.000 (verifique com o corretor para montantes de investimento específicos).
Continuando com o exemplo, você investe $ 100 na chamada que expira em 30 minutos. O preço do S & amp; P 500 no vencimento determina se você ganha ou perde dinheiro. O preço no vencimento pode ser o último preço cotado ou o (lance + pedido) / 2. Cada corretor especifica suas próprias regras de preço de expiração.
Nesse caso, suponha que a última cotação no S & P 500 antes do vencimento era 1.802. Portanto, você obtém um lucro de US $ 70 (ou 70% de US $ 100) e mantém seu investimento original de US $ 100. Se o preço tivesse acabado abaixo de 1.800, você perderia seu investimento de US $ 100. Se o preço tivesse expirado exatamente no preço de exercício, é comum que o comerciante receba seu dinheiro de volta sem lucro ou prejuízo, embora cada corretor possa ter regras diferentes, pois é um mercado de balcão (OTC - over-the-counter). . O corretor transfere lucros e perdas para dentro e fora da conta do operador automaticamente.
Outros tipos de opções binárias.
O exemplo acima é para uma opção binária típica high-low - o tipo mais comum de opção binária - fora dos corretores dos EUA. A International também oferece vários outros tipos de binários. Estes incluem opções binárias de "um toque", em que o preço só precisa de tocar num nível de alvo especificado uma vez antes da expiração para o comerciante ganhar dinheiro. Existe um alvo acima e abaixo do preço atual, para que os comerciantes possam escolher o alvo que acreditam que será atingido antes do vencimento.
Uma opção binária de "intervalo" permite que os operadores selecionem uma faixa de preço na qual o ativo será negociado até o vencimento. Se o preço permanecer dentro do intervalo selecionado, um pagamento será recebido. Se o preço sair do intervalo especificado, o investimento será perdido.
À medida que a concorrência no espaço de opções binárias aumenta, os corretores oferecem mais e mais produtos de opções binárias. Embora a estrutura do produto possa mudar, o risco e a recompensa são sempre conhecidos no início do comércio.
A inovação da opção binária levou a opções que oferecem pagamentos fixos de 50% a 500%. Isso permite que os negociadores façam mais em uma negociação do que perdem - uma melhor recompensa: taxa de risco - mas se uma opção oferece um pagamento de 500%, é provável que ela seja estruturada de tal forma que a probabilidade de ganhar esse pagamento seja bem baixa. .
Alguns corretores estrangeiros permitem que os negociadores saiam de negociações antes que a opção binária expire, mas a maioria não o faz. Sair de uma negociação antes do vencimento normalmente resulta em um pagamento menor (especificado pelo corretor) ou em uma pequena perda, mas o negociador não perderá todo o seu investimento.
A vantagem e desvantagem.
Há um lado positivo para esses instrumentos de negociação, mas requer alguma perspectiva. Uma grande vantagem é que o risco e a recompensa são conhecidos. Não importa quanto o mercado se mova a favor ou contra o comerciante. Existem apenas dois resultados: ganhar uma quantia fixa ou perder uma quantia fixa. Além disso, geralmente não há taxas, como comissões, com esses instrumentos de negociação (os corretores podem variar). As opções são simples de usar e há apenas uma decisão a ser tomada: o ativo subjacente está subindo ou descendo? Também não há preocupações de liquidez, porque o comerciante nunca realmente possui o ativo subjacente e, portanto, os corretores podem oferecer inúmeros preços de exercício e prazos / datas de vencimento, o que é atraente para um negociante. Um benefício final é que um comerciante pode acessar várias classes de ativos nos mercados globais em geral sempre que um mercado estiver aberto em algum lugar do mundo.
A principal desvantagem das opções binárias altas e baixas é que a recompensa é sempre menor que o risco. Isso significa que um comerciante deve estar certo em uma porcentagem alta do tempo para cobrir perdas. Enquanto o pagamento e o risco vão flutuar de corretor para corretor e de instrumento para instrumento, uma coisa permanece constante: a perda de negócios custará ao negociador mais do que ele / ela pode fazer em negociações vencedoras. Outros tipos de opções binárias (não high-low) podem fornecer pagamentos onde a recompensa é potencialmente maior que o risco.